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【奥鹏】-[南开大学(本部)]《主干课1-国际金融》2020春主干课考试. ^6 O4 h0 a7 N
试卷总分:100 得分:100
( p n: S" }- @" s: R* T: @2 ~1 e) V第1题,期权交易如果只能在到期日当天执行,则称为( )。& }7 f) ?" r6 P, H" z8 c
A、美式期权: r! _5 q* o5 e( u" v& U# j$ N
B、欧式期权 U6 q3 O. G# U! W$ H) Z9 y- V
C、奇异型期权( Z, c1 X; c4 r( o" H1 Y
D、以上都不是; S8 \( G) M5 _
正确资料:
; i+ Q; q0 c, I( m. P; p
; N1 S' j+ F7 {4 G0 B
, K" h! |- t- T! G/ [第2题,在伦敦外市场上,即期汇率£1=$1.5864/1.5874而2个月期汇率标出20/10,则2个月期汇率为( )。
4 c$ P$ P* [% G) c8 |A、1.5854/1.5884
% ]# `5 L, r" ~$ q: VB、1.5844/1.5864
+ h+ h4 l5 l, f, p% X6 E% _6 dC、1.5854/1.58743 H5 J; f8 n! i/ O, U+ u8 H, U; B
D、1.5664/1.27743 `* V# t6 k$ c, t& g+ M8 q' A) D
正确资料:
% j3 u4 F1 A" t% d1 w z* `$ N5 \( M B
1 k0 G! A. Z f2 J) b j) D: Q( S) w5 A" L
第3题,交易双方约定在未来特定日期按既定的价格购买或出售某项资产,这个合约称为( )。- j8 e; M/ T* n6 j' Y3 U9 N$ H
A、金融期货合约, F7 | ~" L1 J6 [4 H8 i( d
B、金融期权合约
& t, P, l6 ?# ?# S/ CC、金融远期合约4 e7 ^; E# T8 r3 S- m
D、金融互换协议% t6 x6 }. h( y$ j
正确资料:
! A' ~3 |- ]4 p4 C# C
4 \& f, B5 L. t3 K9 Y
; ~, P' l; N" v第4题,欧洲货币市场是哪二者之间金融交易的场所( )。1 g; P. M( O1 t
A、居民与非居民0 }6 t+ U/ c; I1 A9 M! X$ k
B、非居民与非居民/ s" z0 L H, }: z
C、居民与居民7 `: e9 [0 G% `6 k# ]2 O
D、欧洲国家与欧洲国家7 b! F f( |8 D0 g- u* l0 U
正确资料:6 |) S: Q3 C8 I" u% D
: s R( Q8 K$ }3 @
& g, B1 Y( R3 U& D5 V8 M: t! [; r; W第5题,套利和掉期同时进行的外汇业务称为( )。1 a# H8 _; k9 V/ M; j1 J4 C* v
A、抵补套利
+ l7 b# g6 K) yB、套期保值
7 Y2 k' l) x. B! aC、套汇6 e2 O" u; h @9 y4 u, d
D、不抵补套利
: ]# @5 d' I4 L0 D/ c9 a+ S正确资料:; i$ ]5 K. a }
( D; S$ o8 w- m% d% q6 B# T v
1 D1 k- s5 \1 S' i: w' b第6题,抛补套利实际是( )相结合的一种交易。
" E( O& {( P! WA、远期与掉期
% }' ]1 |5 [8 l6 Y+ pB、无抛补套利与即期$ e5 Y( G" L; n+ G
C、无抛补套利与远期
+ G4 U0 T7 Y% K+ c2 g* V( uD、无抛补套利与掉期1 {6 X- V( k9 z/ [
正确资料:5 \8 \1 ~' u! \, A- `- Q, h
* B. H/ y, F7 F0 j2 @
- {- ]# E% p8 }- f% Z第7题,下列关于金融期货的说法不正确的是( )。1 o5 Y# k6 o: w* c, B
A、金融期货可以保值: J/ x# G$ N5 p$ `7 f- P
B、可以利用金融期货投机
( j3 r8 z1 v o! \* U6 O3 B* TC、金融期货不包括黄金期货
0 }+ y7 Q* D6 V) d t1 qD、股票指数期货属于金融期货5 l. t7 Q" `/ [# h: C6 u. ?
正确资料:
" h J. K# i, N6 R! J' q6 B v" k4 [& k6 P( ]9 P3 u
0 O& R: a# g) d# l4 V
第8题,期权交易是一种什么交易( )) x! j c: K4 }( f: c+ k
A、标的物2 ^* r( K/ E0 u T! F
B、权利金
8 j% k- p+ m) \, Q; V' \% jC、选择权
u+ E- P& G' h! HD、期货合约/ l1 }& s( Y( e; M4 {# i
正确资料:! S- x+ `3 I0 p1 `+ Z5 [
6 `6 Y! j2 _, h0 E* {6 N& ^8 e, \
第9题,下列关于直接标价法和间接标价法的各种说法中正确的为( )。" A% Z& \% n; R
A、在直接标价法下,本国货币的数额固定不变
/ C" ~& o: \0 o) L7 cB、在间接标价法下,外国货币的数额固定不变
# E! M: u. z9 c: ^0 z& E9 f0 `) BC、在间接标价法下,本国货币的数额变动
* e J1 }% |$ BD、世界上大多数国家采用直接标价法,而美国和英国则采用间接标价法# Q( j/ E, Q; H" V) U
正确资料:. ~" ~3 h% ]% G1 g- G; l
7 U* W. ?2 J o
" `8 F1 S! J2 z. z% }
第10题,套利的先决条件是两地利差( )
4 p1 H+ @. w" g5 P/ g) H8 sA、小于年贴水率" A3 t! v$ f7 K, x
B、大于年贴水率或小于年升水率" D6 ]/ I- \% j9 U
C、大于年升水率 Y) q/ R# }9 D
D、大于年升水率或小于年贴水率
R' C6 p$ S6 L" O5 K正确资料:
: @# B: c$ { {' d7 I& s( y5 A7 C6 } m% _' k
$ h4 ~6 y5 |7 U9 p! R4 W2 A( R第11题,固定汇率协议交易中并无本金的交易,交割的只是市场汇率差与协定汇率差的差额,属于表内业务5 x& E" o, k; x1 X. A
A、对
8 F: _2 z; z& K, n. c/ M( A/ oB、错" Z, _0 A& @8 e) o8 S& _ s
正确资料:
& ?. |# B0 w2 e% r, e- P% d" e8 s2 J; N: F& r- Q
( ^4 d8 X9 W l. j4 I& o* `; H) p: ]" D
第12题,对于担保行来说,福费廷的主要优点是给他提供了获取可观的保费收入的机会。) m+ T/ I& b( O6 }+ F
A、对
4 A+ |# @; [: x4 m" T5 JB、错
4 o7 \2 N, q! z9 S正确资料:
+ ?" u# A( c2 j4 h& P
% [0 S9 e: O1 K; ?. i; }, I5 B# t' }+ ^2 o! j. J7 N" Z1 y
第13题,股票指数期货不涉及股票本身的交割,其价格根据股票指数计算,合约以现金清算形式交割。
0 x) g* K+ N: c. Q9 D7 |; c ~A、对
5 y* B3 z8 J2 DB、错9 I# k# ?; c) X% b$ p
正确资料:5 U' N' B+ { ?+ F1 D3 e8 D
- j+ p0 r4 C" K
* w) d# `. C. m) K( r
第14题,远期利率协议中的买方与卖方一般是实际的借款人和贷款人。
! Y+ Q* G# L( s. A3 B2 x dA、对' J# ^% j" Y2 I: I# n6 c' A
B、错
, W8 `9 j8 M4 F7 ~正确资料:
% C" o/ o+ Z+ L3 i2 F. C' \1 X, H1 i( c- J; _9 l r8 G
9 d! j0 I+ b* t+ J7 O& E1 G第15题,外汇市场上汇率通常采用双向报价方式, 即报价者(Quoting Party)同时报出买入价格(Bid Rate)及卖出价格(Offer Rate)。
6 f/ H/ E4 p [8 P3 G6 HA、对
8 K1 h. Q3 ?! j2 QB、错
# F' W! [: ?# H+ s1 p3 _4 ]. K正确资料:7 Z2 G' ]* z5 E' r4 ]
! ?5 Q. j' r5 _0 L) v- L$ E8 v
" w+ p' Q! C0 ]. Q
第16题,假定9月10日某投机者预期英镑期货将会下跌,于是在£1=$1.6447的价位上卖出4份3月期英镑期货合约。9月15日英镑果然下跌,投机者在£1=$1.6389的价位上买入2份3月期英镑期货合约对部分空头头寸加以平仓。可是,此后英镑期货价格开始上涨,投机者只得在£1=$1.6450的价位上买入另外2份3月期英镑期货合约对剩余空头头寸平仓。在不考虑手续费的情况下,该投机者从英镑期货的交易中获取利润多少?. o; b# q8 a8 j/ m" N3 V4 u
正确资料:: z* c' b0 M" Z: R4 o
4 m, n- B& k0 `3 h! ?. F% p- l1 p6 ?* c8 Y
第17题,简述货币互换的风险; G$ ?* ]2 n, t0 o7 p, F. r
正确资料:
' f4 R* m$ l$ D, N C) _# S& _4 z; }" e3 }
! \* u1 G2 t2 {& H( V- [3 f
第18题,什么是欧洲货币市场银团贷款,其主要资金来源是什么?
/ L' u2 T* |! y正确资料: @. D) f5 h; `
8 n- Y( ~" u- ^: N+ m# a3 S1 Q
* ~! e5 N+ W8 ? c第19题,掉期交易有哪几种类型?从事掉期交易的动机是什么?
4 _' {2 G( b" J* t: n* a# D( J9 {正确资料:
. g i4 _# \- h( t
( J6 q& ~/ ?4 N, Y. c0 r6 k, s
第20题,非抛补套利
9 n- v8 [3 U, T/ L% D正确资料:1 L6 a! k7 g% a* S: c7 A; ?
/ F) X- x1 e4 g( G3 N1 E( a6 n! `2 u6 a# X A- C8 q4 J0 {/ e# s0 R
第21题,外汇风险& j; l" g1 i; i/ A7 _6 r
正确资料:
5 M- ^3 I+ F# I8 l
' B8 X9 b) a) Z' h" a2 Z( y0 q# n
9 C. s+ M9 g6 K$ \ \6 h2 Z第22题,掉期交易
" e; R' @) w/ I# ^" u- C) M O正确资料:! Y1 d5 r) B4 l# M2 q3 O
3 N2 I* X3 h n6 O. f/ m/ ?
' C3 g; K0 R, G( A" r
第23题,即期外汇交易
. E y; g9 @: F c) r+ q- F# e正确资料:
8 @3 x% V2 L( |
8 |+ S$ M, Z7 u: G- D" g1 _: [, w& M5 n4 p+ w( p6 M9 o; {7 v
第24题,互换交易
+ S- g4 m; H0 _6 D! H, w$ }8 e0 V正确资料:
# P( W( V' f' V, z# C* Y( Z$ W' @& u" Q# p2 m, n7 J6 H9 f9 X: u; e. f+ E
0 H. {* l; n( K1 f q7 X3 Y& D9 t X" t! `
, O% Z* R1 m- N( g
: B; }$ v4 x5 b& l+ \
! O- T9 G+ |! H' |& w% O0 n" E/ V
% c8 D* R' S- i9 q4 L2 `0 K8 w
* k( g3 Y2 C2 s3 Q2 G& H% ]! @& G5 g) K$ n, |: W( y
0 o% t. h* _) d- H6 n S
; E6 c* n( P! D8 {/ b+ g+ J
. l4 M2 h5 q* i+ u- J* G/ P' b
! s7 @+ ]/ b! Q6 e& w: R
; J0 S. y" _/ \' L |
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