北语11秋《证券投资与管理》作业3

久爱奥鹏晓林

一、单选题（共 20 道试题，共 100 分。）V 1.  KDJ指标的计算公式考虑了哪些因素▁▁▁▁。
A. 开盘价，收盘价
B. 最高价，最低价
C. 开盘价，最高价，最低价
D. 收盘价，最高价，最低价
      满分：5  分
2.  构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应考虑所选证券是否易于迅速买卖。该原则通常被称为：▁▁▁▁。
A. 流动性原则
B. 本金安全性原则
C. 良好市场性原则
D. 市场时机选择原则
      满分：5  分
3.  金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产 品设定____指标进行控制。
A. 久期+到期期限
B. 久期×凸性
C. 久期+获利期
D. 久期×额度
      满分：5  分
4.  久期的概念最早来自____对债券平均到期期限的研究。
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
      满分：5  分
5.  下面四个图形中，唯一只被当作中继形态的是: ▁▁▁▁。
A. 旗形
B. 楔形
C. 菱形
D. 直角三角型
      满分：5  分
6.  反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是：▁▁▁▁。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
      满分：5  分
7.  以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于____。
A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 避税型证券组合
D. 增长型证券组合
      满分：5  分
8.  红三兵走势是：▁▁▁▁。
A. 两阴夹一阳
B. 两阳夹一阴
C. 三根阳线
D. 两阳一阴
      满分：5  分
9.  不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是：▁▁▁▁。
A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 收益增加的速度快于风险增加的速度
C. 无差异曲线之间可能相交
D. 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
      满分：5  分
10.  证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地____。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
      满分：5  分
11.  假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么：▁▁▁。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
      满分：5  分
12.  关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是____。
A. 强调构成组合的证券应多元化
B. 承担风险越大，收益越高
C. 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增
      满分：5  分
13.  关于证券组合的分类，下列哪些分类是正确的？▁▁▁▁。
A. 保值型、增值型、平衡型等
B. 收入型、增长型、指数化型等
C. 激进型、稳妥型、平衡型等
D. 国际型、国内型、混合型等
      满分：5  分
14.  下列说法正确的是：▁▁▁▁。
A. 分散化投资使系统风险减少
B. 分散化投资使因素风险减少
C. 分散化投资使非系统风险减少
D. 分散化投资既降低风险又提高收益
      满分：5  分
15.  岛型反转往往在一个____缺口之后产生。
A. 普通
B. 突破
C. 逃逸
D. 竭尽
      满分：5  分
16.  某证券组合今年实际平均收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为 0．12，该证券组合的β值为1．2。那么，该证券组合的詹森指数为____。
A. -0．022
B. 0
C. 0．022
D. 0．03
      满分：5  分
17.  下面不属于波浪理论主要考虑因素的是: ▁▁▁▁。
A. 成交量
B. 时间
C. 比例
D. 形态
      满分：5  分
18.  ____表示的就是按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间(用年表示)，也就是债券期 限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。
A. 凸性
B. 到期期限
C. 久期
D. 获利期
      满分：5  分
19.  某投资者买入证券A每股价格14元，一年后卖出价格为每股16元，其间获得每股税后红利0．8元， 不计其他费用，投资收益率为____。
A. 14％
B. 17．5％
C. 20％
D. 24％
      满分：5  分
20.  关于证券组合管理方法，下列说法错误的是____。
A. 根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种 类型
B. 被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法
C. 主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可 能高的收益的管理方法
D. 采用主动管理方法的管理者坚持买入并长期持有的投资策略
      满分：5  分