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9 w8 w% p' v* z7 |" W: m6 v+ w4 N
方程:Y=α+βX+ε(Y:证券收益率 X:市场平均收益率) "要求:7 ~% o5 J+ o: d0 N
1.在C3、E3单元格定义公式,根据已知X、Y历史数据计算方程系数β和常量α。
" h" u+ R9 ^. y- G X0 U2.在E5:E24定义公式,根据方程计算预测的Y'值。
4 Z' G+ |0 u/ f1 e( k- E3.根据X、Y、Y'数据制作以下图表并放置于本工作表内。" 0 E* E8 x3 ^* ~) K
β: α:
) m8 R" Q3 _2 u$ y0 c* ?4 b 序号 X Y Y' $ s" k: b: T! j) j* ]! h
1 2.5% 3.0%
4 u5 V. [7 S- K' ` 2 2.6% 3.1%
4 d5 j2 ?8 v$ { 3 2.8% 3.3% 3 U# ?) I% _5 N& `* J4 ~+ O
4 2.9% 3.8%
$ G4 M% p2 `& Q- {1 Z' \2 J" j 5 3.1% 4.2% # H" D9 g X- V \4 Q# C6 Q0 l
6 3.2% 4.5% , r' {" g9 J4 q# g
7 3.4% 4.9%
, E2 M9 D8 h; G6 \9 b& A 8 3.5% 5.0% % m( G& l1 z: }9 v$ V
9 3.7% 5.5%
6 @% D. q* o: t8 W, b2 t 10 3.8% 5.7% % O* @/ I7 A2 ^+ o1 G I' n& J' Z
11 3.5% 5.5% 0 }6 }0 r& K9 t. q+ ~
12 3.4% 4.0% 9 x9 D1 F7 K& _3 g
13 3.3% 4.0% ! J% A+ ]) P% q. H) D
14 3.2% 3.9%
7 f0 K1 z9 y7 z" F9 G7 V 15 3.5% 4.0% / x: J# V; a6 C: R+ s, o
16 3.7% 4.8%
, n* C% n7 K& @0 Z6 J 17 3.8% 5.0% , Y K7 L4 e) ~& N
18 3.8% 5.1%
) L M6 ~6 g) L3 ? 19 4.0% 5.5%
9 J9 L+ v9 k2 G& A* J$ o; m 20 4.0% 5.6% - T4 b8 ^6 B. a: [, P+ @; m' H3 \
* s7 `6 u; Z% q7 u. Q
! z' S0 A- s8 \' ^& x% G& \- U; M 无风险收益率: 3 ^2 u& B1 G5 J: w/ F* y( M% @# D
平均收益率:
/ ?0 ^3 `1 k( x 投资组合收益率:
. f! F: K) T+ s& j: K$ u% H 证券名称 投资金额 贝他系数
+ K& ^' [2 Q% A0 q 组合
1 N/ {& b8 y, e% F5 ~% N A股票 20 2.00
4 T9 d: |$ V5 Q0 N' `1 f Q$ B) G- h B股票 15 1.50
2 X2 f% Y# ]0 Q3 F. }+ ` C股票 10 1.30
8 N' v" n d. n D债券 15 0.90 ! D; M9 G3 w# q
E债券 15 0.80 - V9 V+ x+ a2 {- H# {* d
# V7 R% U- N0 r7 o
/ @. q. |* ?: }8 k4 q4 H4 I6 @5 P$ H "要求:6 ]2 u7 Q: K2 Q1 ]" i8 q4 G/ l
1.在C2单元格定义公式,用于根据滚动条设置无风险收益率,要求收益率在1.0%-5.0%。% t8 V4 M3 i' e# y1 g: h; t
2.在C3单元格定义公式,用于根据滚动条设置平均收益率,要求收益率在1.0%-10.0%。7 O+ m# y) I7 B. L
3.在C6单元格定义公式,计算投资组合的投资金额(等于各项投资金额之和)。 i; c; p( Z. W$ r4 ~6 K2 U
4.在D6单元格定义公式,根据投资组合各项目投资及其贝他系数计算投资组合的贝他系数。4 w6 x- X& h, X1 A' R
5.在C4单元格定义公式,计算投资组合收益率。"
9 K; |4 u) ?+ b9 d. B) T$ M0 y! X0 J9 |
$ D+ m3 D' k* x* _9 p. E) b
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