12春东财《基金管理X》在线作业三

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一、单选题（共 15 道试题，共 60 分。）V 1.  关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。
A. 特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B. 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C. 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D. 特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
      满分：4  分
2.  （ ）以追求长期的资本增值为目标，比较适合长期投资。
A. 股票基金
B. 货币市场基金
C. 混合基金
D. 保本基金
      满分：4  分
3.  以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（ )。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
      满分：4  分
4.  （ ）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。
A. 买入并持有策略
B. 恒定混合策略
C. 投资组合保险策略
D. 动态资产配置策略
      满分：4  分
5.  有效市场假设理论下的有效市场概念指的是（ ）。
A. 帕累托有效
B. 信息有效
C. 有效组合
D. 以上均不对
      满分：4  分
6.  （ ）的主要任务是使客户在需要的时间和地点以便捷的方式获得产品。
A. 促销
B. 渠道
C. 代销
D. 传销
      满分：4  分
7.  （ ）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。
A. 强势有效市场
B. 有效市场
C. 半强势有效市场
D. 弱势有效市场
      满分：4  分
8.  对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑（ ） 。
A. 基金的投资目标
B. 基金的风险水平
C. 比较基准
D. 基金经理的能力
      满分：4  分
9.  基金托管人是由（ ）批准的商业银行担任 。
A. 中国证监会
B. 中国人民银行
C. 财政部
D. 中国证监会和中国银监会
      满分：4  分
10.  在我国，基金管理公司一般采取的组织形式是（ ） 。
A. 有限责任公司
B. 股份有限公司
C. 合伙制
D. 合作制
      满分：4  分
11.  针对投资意识较强的老股民群体，利用（ ）销售基金将是争取这类客户的有效手段 。
A. 证券公司
B. 商业银行
C. 证券咨询机构
D. 专业基金销售公司
      满分：4  分
12.  用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率为（ ）。
A. 时间加权收益率
B. 算术平均收益率
C. 几何平均收益率
D. 简单净值收益率
      满分：4  分
13.  债券流动性越大，投资者要求的收益率越（ ）。
A. 高
B. 不确定
C. 低
D. 与流动性无关
      满分：4  分
14.  我国封闭式基金的募集期限一般为（ ）个月。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
      满分：4  分
15.  根据（ ）的不同，通常可以将股票分为价值型股票与成长型股票 。
A. 股票性质
B. 投资市场
C. 股票规模
D. 投资风格
      满分：4  分


二、多选题（共 10 道试题，共 40 分。）V 1.  关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（ ）。
A. 简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B. 时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响
C. 时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D. 算术平均收益率要大于几何平均收益率
      满分：4  分
2.  反映股票基金风险大小的指标主要有（ ） 。
A. 标准差
B. 贝塔值
C. 持股集中度
D. 行业投资集中度
      满分：4  分
3.  基金托管人内部控制主要内容包括（ ）以及技术系统等方面。
A. 资产保管
B. 资产清算
C. 投资监督
D. 会计核算和估值
      满分：4  分
4.  QDII定期报告中的特殊披露要求（ ）。
A. 境外投资顾问和境外资产托管人信息
B. 境外证券投资信息
C. 外币交易及外币折算相关的信息
D. 投资交易信息
      满分：4  分
5.  基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及（ ）。
A. 基金头寸的复核
B. 基金资产净值的复核
C. 基金财务报表的复核
D. 基金费用与收益分配的复核
      满分：4  分
6.  道氏理论认为市场波动可分为（ ）几种趋势 。
A. 主要趋势
B. 次要趋势
C. 短暂趋势
D. 上升趋势
      满分：4  分
7.  基金管理公司研究部的研究一般包括（ ）。
A. 宏观研究
B. 行业研究
C. 科技研究
D. 企业研究
      满分：4  分
8.  夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。
A. 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B. 特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
      满分：4  分
9.  基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括（ ）。
A. 上市年费
B. 持有人大会费
C. 申购手续费
D. 律师费
      满分：4  分
10.  基金托管人内部控制的基本要素包括（ ）。
A. 环境评估
B. 风险评估
C. 业务活动
D. 信息沟通和内部监控
      满分：4  分